Située sur le boulevard de Rochechouart, dans le quartier de Pigalle, la salle de café-concert a été construite en 1887 à l'emplacement du Bal de la Boule noire (édifié en 1822)[1]. D'une capacité d'environ 1000 places, elle se spécialise immédiatement dans la revue. Elle est agrandie en 1894 par l'architecte Henri Grandpierre, avec un plafond peint par Adolphe Léon Willette. Elle accueille les spectacles de Mistinguett, Maurice Chevalier, Yvonne Printemps, Gaston Ouvrard, Arletty, Raimu ou Max Linder.

Après la Première Guerre mondiale, on y joue des opérettes, des vaudevilles, et les soirées futuristes de Jean Cocteau. Un cabaret s'installe au sous-sol de l'établissement en 1924. Mais le caf'-conc. ferme ses portes en 1927. Il est remplacé temporairement par un petit music-hall baptisé La Fourmi.

Dans les années 1940, La Cigale devient une salle de cinéma[2], un moment spécialisée dans les films de Kung-fu, puis dans les films classé X.

En 1987, réouverture de La Cigale avec les Rita Mitsouko, grâce à Jacques Renault et Fabrice Coat, deux anciens brocanteurs, et cofondateurs de la boite de nuit « Les Bains Douches ». La salle, transformée en salle de spectacle polyvalente, est modernisée et décorée par Philippe Starck. La direction artistique et commerciale est confiée à Corinne Mimram. En janvier 2007, la Cigale signe un partenariat avec SFR et s'appellera pour deux ans La Cigale SFR.

Depuis janvier 2011, elle est dirigée par Jean-Louis Menanteau qui en est le nouveau directeur général.

La salle est en relation avec la Boule noire et le Trabendo. Le vestibule et salle de l' ancien café-concert fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques depuis le 8 décembre 1981[3].